Оригинал (Original)
Автори: Ефремов, А. К., Тодоров, А. М.
Заглавие: ЛОГИСТИЧНА РЕГРЕСИЯ И ПРИЛОЖЕНИЕТО Й В ОЦЕНЯВАНЕТО НА КРЕДИТНИЯ РИСК
Ключови думи: логистични модели, Нютон-Рафсън, кредитен риск

Абстракт: В работата са представени два алгоритъма за оценяване на логистични модели (ЛМ), чието приложение е в сектора на финансите. Описани са предимствата на ЛМ за оценка на кредитния риск в сравнение с други модели, използвани в тази област. В изследването са използвани методът на най-бързото спускане (с два варианта за определяне на оптимална стъпка) и една числено устойчива реализация на метода Нютон-Рафсън. Обосновано е използването на Нютон-Рафсън, като по-подходящ метод за оптимизация на модели от изследваната област.

Библиография

    Издание

    МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ АВТОМАТИКА’2012, том 2, стр. стр. 61-68, 2012, България, Созопол
    		Autors: Efremov, A. K., Todorov, A. M.
    Title: LOGISTIC REGRESSION AND IT’S APPLICATION IN THE CREDIT RISK ASSESSMENT
    Keywords: Logistic regression, Newton-Raphson, credit risk

    Abstract: The paper presents two algorithms for logistic models (LM) determination and their application for risk assessment in the finance industry. The advantages of LM for the credit risk assessment, compared with the linear regression models are discussed. The Steepest Descent (with two variants for optimal step size determination) and a numerically stable realization of the Newton-Raphson method are used. The reasons for the better behaviour of Newton-Raphson in the specific application are explained.

    References

      Issue

      INTERNATIONAL CONFERENCE AUTOMATICS’2012, vol. 2, pp. 61-68, 2012, Bulgaria, Sozopol

      Вид: публикация в национален форум